Проведена фильтрация типа вложения двух случайных процессов для последовательности тиковых приростов индекса РТС. Показано, что один из рядов является стационарным, а второй – нестационарным, и определен объем выборки, на котором оба ряда становятся стационарными. Получены распределения длительностей серий двух перемежающихся рядов. С детерминацией выше 0,97 они аппроксимируются экспоненциальной зависимостью. Построена динамическая система, порождающая эмпирическое распределение расстояний между серями равных длительностей.

нестационарный временной ряд, индекс РТС, согласованный уровень стационарности, индекс нестационарности, фильтрация

Математическое моделирование в актуальных проблемах науки и техники