На примере тикового ряда цен на фьючерсы WTI исследована зависимость показателя Херста этого ряда от длины выборки и времени. Предложено несколько вариантов обобщения этого показателя на неэквидистантные временные ряды. Построены распределения показателя Херста для выборок разных длин и показано, что они являются стационарными в пределах точности, с которой определены соответствующие эмпирические вероятности, и близки к нормальным распределениям.

показатель Херста, маркированный случайный процесс, стационарные распределения

Математическое моделирование в актуальных проблемах науки и техники