В работе рассматривается задача прогноза сильных падений индекса Dow Jones. Финансовые временные ряды по многим статистическим характеристикам схожи с сейсмическими. На основании методов, используемых для предсказания землетрясений, предложен алгоритм прогноза, основанный на изменении формы выборочной функции распределения детрендированного ряда цен закрытий при приближении к объекту прогноза. Алгоритм способен предсказывать все падения индекса, которые являются предметом прогноза. Для оценки практической значимости результатов предложена и оценена простейшая торговая стратегия. На данный момент алгоритм проходит верификацию в режиме работы в реальном времени, успешно предсказав три объекта за последних 2 года.

Математическое моделирование в актуальных проблемах науки и техники