Головная страница ИПМ Библиотеки, издания  •  Поиск публикаций  English 
Публикация

Препринт ИПМ № 47, Москва, 2008 г.
Авторы: Орлов Ю. Н., Осминин К.П.
Кинетические уравнения для прогнозирования нестационарных временных рядов
Аннотация:
В работе излагается методика прогнозирования нестационарных временных рядов с помощью кинетических уравнений, которые записываются для эмпирической выборочной функции распределения. Объем выборки зависит от требуемой точности прогноза на заданном промежутке времени и определяется соответствующим функционалом. В зависимости от статистики т.н. горизонтного ряда для прогноза выбирается либо уравнение Лиувилля, либо Фоккера-Планка. Рассмотрены примеры прогнозирования некоторых временных рядов, возникающих на рынках ценных бумаг.
Язык публикации: русский,  страниц: 30
Направление исследований:
Математические вопросы и теория численных методов
Полный текст на русском языке:
Список цитирующих публикаций:
Экспорт ссылки на публикацию в формате:   RIS    BibTeX
Статистика просмотров (обновляется раз в сутки):
за последние 30 дней — 16 (-4), всего с 01.09.2019 — 621
Сведения об авторах:
  • Орлов Юрий Николаевич,  ov31509f@yandex.ruorcid.org/0000-0002-1356-5137ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
  • Осминин К.П.