В работе предложен метод статистического анализа нестационарных временных рядов с выраженной цикличностью данных на основе уравнения эволюции эмпирической функции распределения. В качестве примера рассмотрен временной ряд цен на электроэнергию на ОРЭМ. Проведен анализ этого временного ряда также и традиционными методами с использованием регрессии и корреляционных функций.
Язык публикации: русский, страниц:22
Направление исследований:
Математическое моделирование в актуальных проблемах науки и техники
